Segnali di Trading Backtestati — Ogni Segnale Ha il Suo Storico
La maggior parte dei fornitori di segnali mostra previsioni. TRADEMEM mostra prove. Ogni segnale e validato con metriche trasparenti: rendimento, tasso di successo, drawdown, numero di trade e durata delle posizioni.
Quali metriche di backtest sono fornite
Per ogni asset e ogni timeframe, TRADEMEM calcola: rendimento totale (%), tasso di successo (%), drawdown massimo (picco-valle), numero di trade e durata cumulata in posizione. Metriche calcolate su dati hold-out.
I rendimenti negativi sovrascrivono le previsioni
Se un backtest mostra rendimenti negativi per un timeframe, la previsione viene automaticamente sovrascritta in vendita al 100%. Il modello non contraddice il proprio storico.
Metodologia di validazione hold-out
Ogni modello KANNOT-1M viene valutato su un test set hold-out del 20%. Pubblichiamo accuracy, precision, recall, F1 e matrice di confusione completa.
Perche il backtesting conta
Il backtesting e la differenza tra fede e prova. Un segnale con il 65% di win rate e drawdown controllato dice qualcosa di azionabile. Un segnale senza storico non dice nulla.
FAQ
I backtest sono eseguiti su dati gia visti dal modello?
No. Tutti i backtest sono calcolati su dati hold-out mai usati per l'addestramento.
Ogni quanto vengono ricalcolate le metriche?
I dati di backtest vengono aggiornati con soglie configurabili — tipicamente ogni 4-24 ore a seconda del timeframe.
Cosa succede con un backtest negativo?
La previsione viene automaticamente sovrascritta in vendita. La previsione originale viene mostrata barrata per trasparenza.