Signaux de Trading Backtestés — Chaque Signal a son Historique
La plupart des fournisseurs de signaux montrent des prédictions. TRADEMEM montre des preuves. Chaque signal est validé contre les données historiques avec des métriques transparentes.
Quelles métriques de backtest sont fournies
Pour chaque actif et chaque timeframe, TRADEMEM calcule : rendement total (%), taux de réussite (%), drawdown maximum (pic à creux), nombre de trades exécutés et durée cumulée en position. Ces métriques sont calculées sur des données hold-out.
Les rendements négatifs écrasent les prédictions
Si un backtest affiche un rendement négatif sur un timeframe donné, la prédiction est automatiquement remplacée par une vente à 100% de confiance. Le modèle ne contredit pas son propre historique.
Méthodologie de validation hold-out
Chaque modèle KANNOT-1M est évalué sur un jeu de test hold-out de 20%. Nous publions accuracy, precision, recall, F1 et matrice de confusion complète.
Pourquoi le backtesting compte
Le backtesting fait la différence entre la foi et la preuve. Un signal à 65% de win rate avec un drawdown contrôlé est actionnable. Un signal sans historique ne dit rien.
FAQ
Les backtests sont-ils exécutés sur des données que le modèle a déjà vues ?
Non. Tous les backtests sont calculés sur des données hold-out jamais utilisées pour l'entraînement.
À quelle fréquence les métriques sont-elles recalculées ?
Les données de backtest sont rafraîchies avec des seuils configurables — typiquement toutes les 4 à 24 heures selon le timeframe.
Que se passe-t-il quand un backtest est négatif ?
La prédiction est automatiquement remplacée par une vente. La prédiction originale est affichée barrée par transparence.